Caisse d’Epargne : ALM et exploitabilité font bon ménage

Article publié le 13 avril 2009

Le Groupe Caisse d’Epargne (GCE) a lancé, le 8 juin 2005, le Programme ALM BC qui vise à remplacer les solutions ALM SIS actuelles et déployer une solution unique et centralisée, pour le périmètre de la Banque Commerciale, basée sur le logiciel Fermat ALM. Cette refonte du système d’information ALM de la Caisse d’Epargne s’inscrit dans le contexte d’une forte évolution structurelle et fonctionnelle du Groupe et de l’environnement bancaire en général. L’activité Banque de Détail du GCE représente plus de 27 millions de clients.

La mission confiée à Arkanea Consulting début 2008 s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de l’exploitabilité de la solution ALM BC. Celle-ci doit en effet répondre à des exigences réglementaires de délais, de performance et de qualité mais aussi à des besoins internes de gestion locale et de simulations dans les CEP. En effet, le GCE se caractérise par une activité décentralisée basée sur une forte présence régionale.

Pour aboutir à cet objectif, la démarche proposée, dans le cadre de notre mission, a été la suivante :

• Recenser et prioriser les différents besoins des acteurs du programme.
• Identifier avec ces acteurs les solutions possibles liées à ces différents besoins, en tenant compte des contraintes réglementaires et techniques,
• Coordonner et prioriser la mise en place des solutions retenues comme les plus aptes à assurer l’exploitabilité de la solution Fermat ALM.

Les besoins et les solutions proposées ont été formalisés avec succès fin juillet 2008, dans des plannings tendus, par Arkanea Consulting et constituent un plan d’actions complet et détaillé visant à accroître les performances de la solution.

Celui-ci est devenu un document de référence pour une mise en oeuvre efficace par le CNETI (Centre Informatique National des Caisses d’Epargne). Depuis début août 2008, Arkanea Consulting poursuit sa mission en terme de pilotage et d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage. La mise en place de la solution cible est prévue pour la date d’arrêté comptable du 30 juin 2009.

ALM (Asset and Liability Management) : La Gestion Actif-Passif vise à maîtriser, dans les meilleures conditions de rentabilité des fonds propres, les conséquences négatives potentielles des risques financiers. Elle s’intéresse particulièrement aux risques de taux, de liquidité et de change. Pour ce faire, elle recourt à de puissants systèmes d’information et à des méthodes complexes d’analyse financière qui débouchent sur des préconisations d’action, en termes de financement, de placement, de couverture et de tarification.